跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式，而最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。
跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式，而最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。
具体来说，假设某个商品的近月合约价格为100元，远月合约价格为110元，这时，一个跨期套利的机会就出现了，那么投资者就可以同时买入近月合约并卖出远月合约，这样就可以获得10元的价格差利润。（此处未考虑月间成本，实际套利时应考虑合理的月间成本）
而当交割日期逼近时，近月合约的价格会逐渐接近远月合约的价格，如果价格趋势符合预期，投资者就可以在价格接近时平仓，获得差价利润。例如，近月合约价格上涨到105元，远月合约价格上涨到115元，投资者可以卖出近月合约并买入远月合约，获得5元的差价利润。
另外，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利，如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。
最后，除了商品期货，跨期套利也适用于其他金融衍生品市场，如股指期货和利率期货等，在这些市场中，投资者可以利用不同交割月份的合约价格差异进行跨期套利，以获取利润。
但需要注意的是，跨期套利的关键在于正确判断价格趋势和合约价差的变化，投资者需要密切关注市场动态，分析各种因素对价格的影响，并制定相应的交易策略，同时，跨期套利也需要投资者具备较强的风险控制能力，因为价格波动可能会导致损失。
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