跨市套利是期货市场中一种常见的交易策略，它涉及到在不同市场或不同交易所之间买卖同一种商品或金融工具，以利用价格差异来获取利润。这种策略的核心在于市场的有效性和价格的一致性，即理论上同一种商品在不同市场的价格应该是相同的，但由于各种因素的影响，实际中会存在价格差异。
跨市套利是期货市场中一种常见的交易策略，它涉及到在不同市场或不同交易所之间买卖同一种商品或金融工具，以利用价格差异来获取利润。这种策略的核心在于市场的有效性和价格的一致性，即理论上同一种商品在不同市场的价格应该是相同的，但由于各种因素的影响，实际中会存在价格差异。
跨市套利的基本原理与跨期套利是相同的。
一般来说，同一品种在不同交易所的期货价格关系通常是比较稳定的。这是因为由于合约到期后要进行实物交割，如果两个交易所同种商品的期货价差太大，套利者就会通过从价格相对较低的交易所买入期货，同时在价格相对较高的交易所卖出期货，然后等合约到期时进行实物交割，将前者低价买入的商品用于后者高价卖出，从而获利。在实际操作中，套利者并不需要持有合约至交割，当价差发生有利变化时即可平仓获利。
跨市套利的条件是两个交易所开设同样的品种交易，由于国内四家期货交易所的品种基本上不相同，所以很难进行这种套利交易。但从国内外比较角度看，可以进行跨市套利交易的品种还是很多的。比如，上海期交所与伦敦金属交易所的许多品种是相同的，大连商品交易所与芝加哥期货交易所的大豆品种也有很大的关联性。
但需要注意的是，跨式套利需要投资者同时在两个市场建立相反的头寸，需要满足两个市场的合约规则、保证金、手续费等条件，操作风险较高，需要具备较高的市场分析能力和风险控制能力。
编辑：金闪闪
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