从历史走势来看，目前主力合约隐含波动率维持震荡，略高于标的物历史波动率，未来隐含波动率维持震荡的概率较大。
03月07日，波动率方面，主力1805期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率小幅上升，认沽期权隐含波动率有所下降。次主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率小幅上升，认沽期权隐含波动率有所下降。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于17.93%，认沽期权隐含波动率收于17.09%。
从目前的情况来看，主力1805期权合约系列隐含波动率维持震荡，和标的物历史波动率相当，按照历史波动率与隐含波动率之间的关系，未来隐含波动率维持震荡或震荡走升的概率较大。
利用美式期权BAW定价模型反推计算各期权合约的隐含波动率，并画出主力合约隐含波动率微笑以及主力合约隐含波动率PCR走势图。隐含波动率PCR的变动一定程度上可以反映当前市场对标的物变化的预期。隐含波动率PCR变小，标的物上涨可能性增加，隐含波动率PCR变大，标的物下跌可能性增加。
豆粕期权主力合约认购、认沽期权隐含波动率呈现微笑形态并不明显，不同行权价之间的隐含波动率变动较为平缓。历史波动率略小于隐含波动率，未来隐含波动率预期将维持震荡或震荡走升态势。主力合约隐含波动率PCR为0.95，较前一日有所下降，短期来看，预计将维持小幅震荡态势。结合成交量PCR和持仓量PCR，市场情绪偏谨慎。
编辑：快餐王
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