2018/06/29至2018/07/05股指期货数据跟踪报告
报告摘要
数据跟踪时间为2018/06/29至本周四2018/07/05。
股指期货：
一、股指期货：展期价差及合约跟踪
二、股指期货：基差跟踪
三、股指期货：日内高频数据跟踪
1.全合约日内Tick数据冲击成本
至本周四的过去两周，IF当月合约冲击成本0.376点~0.46点之间，IH当月合约冲击成本在0.358点~0.421点之间，IC当月合约冲击成本在0.944点~1.166点之间。其中，冲击成本为每个合约当日（Ask-bid）/2的均值。
2.当月合约日内Tick级别成交量分布
编辑：金闪闪
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