国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.63%，10年期主力合约跌0.26%，5年期主力合约跌0.22%，2年期主力合约跌0.13%。
【市场表现】
国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.63%，10年期主力合约跌0.26%，5年期主力合约跌0.22%，2年期主力合约跌0.13%。银行间主要利率债收益率全线上行，中短券弱势明显。2-5年期国债活跃券上行超3.5bp，7年及10年期国债上行超3bp。截至17：00，5年期“24附息国债08”收益率上行4bp报1.545%，10年期“24附息国债11”上行3.15bp报1.689%，30年期“24特别国债06”上行2.3bp报1.89%。此外，10年期“24国开15”收益率上行2.9bp报1.709%。
【资金面】
央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月20日以固定利率、数量招标方式开展了1250亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1258亿元逆回购到期，单日净回笼8亿元。资金面方面，逢月度例行缴税，央行公开市场仍然坚持净回笼，银行间市场资金面仍偏紧，尾盘利率再走高，存款类机构主要回购加权利率上升至在1.94%上方；非银机构质押信用融入隔夜价格居高在2.0%上方。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.90%左右，较上日尾盘走升约4bp。税期央行公开市场依旧净回笼格局，叠加近期同业存单到期量偏大，若央行资金仍投放有限，料资金偏紧格局难有明显改观。
【操作建议】
目前影响债市情绪的核心因素是资金面，市场风险偏好因素是情绪的放大器。昨日受到税期影响资金面再度转紧张，期债全线走弱。中期来看，宽货币方向未扭转，叠加1月社融结构有待进一步修复，2月情况仍具不确定性，叠加配置力量相对偏强，30债利率上行至1.9%以上，保险等配置盘力量或有所提升带来支撑，因此待调整企稳后仍可适当关注逢低配多策略。基差策略上，目前TL、TS合约基差与净基差偏低，IRR偏高，或可关注正套与基差做阔策略。
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